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ドローダウン  


ドローダウンといっても複数あるので、まずはその意味から。

絶対ドローダウン
初期資金から最も低下した金額の状態で、運用開始時期に左右されるため、ほとんど役に立たない。

相対ドローダウン
獲得利益の更新までに最も低下した割合の状態(%)
複利運用の目安にはなるが、基本的には単利運用で評価されるため、あまり役に立たない。

最大ドローダウン
獲得利益の更新までに最も低下した金額の状態
相対ドローダウンと異なり評価は金額でされるが、利益のピーク時ではなく初期資金に対しての%で評価することで、相対ドローダウンよりも信頼度が高いため、こちらの利用が一般的。

私の開発指針としては、当然ながら「最大ドローダウン」を基準にしており、適正値についてはレバレッジで調整します。

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