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過剰最適化(カーブフッティング)  


バックテストでは立派な成績なのに、いざ実践となると全く上手くいかないというのは良くあることです。

これは過剰最適化(カーブフッティング)によるもので、バックテストの成績にこだわり過ぎた結果ということになります。

フォワードてバックテストの結果を忠実に再現するのは永遠の課題ではあります。
以下は、私が取り組んでいる過剰最適化対策です。

1, ポジション数無制限でテストしても、エントリー数に大差が出ない事
2, エントリーの多い段階(絞込の緩い状態)で、最適なストップとリミットを決定
3, 決定したストップとリミットの上下で、大きく異なる結果がでていない事


簡単に言えば、分母の大きい状態で広範囲に最適化してから、不要なエントリーの絞込をするだけです。
特に最大ポジションを制限している場合には、ストップとリミットを狭くした際にエントリー数が激増する事があります。

これは過剰最適化により無理やり隠された闇エントリーがあるということで、この可能性を排除することが一番重要であると考えています。

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