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過剰最適化(カーブフッティング)  


バックテストで最も注意すべきは過剰最適化で、過去の成績に合わせたパラメーター設定となり、肝心なフォワードでガタガタになってしまうことです。

ちなみにバックテストの成績についてですが、
1, バックテストが成績良好でも、フォワードが良好とは限らない
2, バックテストが成績不良では、フォワードが良好なことはあり得ない

と考えており、バックテストが成績良好は絶対条件でもあります。

ただし、フォワードの成績が良好でなければ意味が無いので1にならないように、
3, バックテストが成績良好で、フォワードも成績良好なもの
を作成するように心掛けており、その最大妨害要因である過剰最適化に気をつけているわけです。

対策としては、複数のパラメーターを設定してロジック作成するわけですが、何回も対象のパラメーターを微調整しながらループさせないことです。
そのためにキモとなるロジックで基礎を固めて、補佐役で調整するといった優先順位を明確にして遵守することです。

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