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最適化  


EAのロジック作成において、各種パラメータの最適化は必須の工程です。

あくまでも過去のデータから作成するので、当然ながら将来も有効になるとは限りません。

その中で最も将来の信頼度を下げる行為として、過去の相場に合わせすぎた過剰最適化(カーブフィッティング)と呼ばれています。

当然ながら過剰にならない妥当な最適化を行い、将来の信頼度を上げる必要があります。

最適値の周辺成績に大差がないものを使用するのは当然ですが、パラメータだけでなく、以下を考慮しています。

①まぼろしトレードが存在しない。
②他通貨でも成績が極端に悪化しない。
③売と買での成績に大差がない。
④FX会社による成績に大差がない。
⑤テクニカル以外の要因で極端な影響を受けていない。


①は本来あるべきトレードを闇に葬る行為です。
少々長くなるので、詳細はこちらをご覧ください。

②通貨の値動きは個別にクセがあるため、通貨別にロジックを用意していますが、平均的なテクニカルと乖離しすぎるのはおかしいと考えます。

③相場全体の上昇期と下降期では動きが異なるのは事実ですが、そうした影響を受けたような格差は不自然に見えます。

④FX会社が違えばレートが異なるため、成績が変わるのは仕方の無いことです。
ただ、いくらレートが異なるといっても誤差の範囲なので、あまりに成績格差がある場合はおかしいと考えます。

⑤年末年始の変則営業や週末の持ち越し等のテクニカル以外の判定要素です。
実運用では当然ながら有効活用しますが、活用の有無で成績が激変するのはおかしいと考えます。

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