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まぼろしトレード  


過剰最適化によるフォワードがガタガタな理由の一つに、まぼろしトレードがあります。
これは本来あるはずのトレードが、一定の条件下であったりなかったりするものです。
つまり過剰最適化により、まぼろしトレードの有無によって成績が大きく変わってしまうのです。

まぼろしトレードの発生原因は、複数ポジションを持たない設定の場合に起こります。
1, ストップやリミットの幅を上下させることで、保有期間が変化
2, 保有期間の上下限が設定できる場合、保有期間が変化

つまり保有中は他のポジションを持てないため、このエントリーは設定次第であったりなかったりになってしまいます。
良くあるパターンとしてストップ幅を小さくしたら、エントリーが増えて成績悪化でしょうか。

これを防ぐために、ポジション数に制限を設けていません。
ですが万が一、前例のない相場によりポジションが膨れ上がるのがイヤだという思いもあり、ポジション数の制限は選択できるようにしてあります。

といっても私のEA自体、元々のエントリー数がそんなに多いものはなく、ポジション数の制限有無どちらでもほとんど差はありませんでしたが。

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