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まぼろしトレード  


まず、まぼろしトレードとは何者なのかですが、過剰最適化により隠ぺいされた都合の悪いトレードの事です。

本来は存在していたものが、消滅あるいはタイミングのずれ込みで、実際とはかけ離れたバックテストとなれば、当然ながら実運用では使い物になりません。


よくあるパターンとしては、ポジション保有中は追加エントリーしないように制限されているため、StopLossやTakeProfitを変えたら保有期間の変化によりまぼろしトレードが誕生してしまうので回避策が必要となります。

①ポジション保有による追加に制限をかけない。
②エントリー頻度を抑えて、ポジション追加の機会そのものを無くす。



①で完全に無制限にするのは非常事態対応の観点からして好ましくないので、実運用では両建て含めて各1ポジションに制限をしています。
そこで無制限ポジション保有でも検証を行い、どちらでも大差が無いことを確認することで、安全性を担保しています。

②そもそもですが、開発EAはデイトレであり、スキャルではないので、同時期のトレード重複は殆ど無いです。
なので必然的に①で大差がでません。


他には雇用統計・週末週初・年末年始に制限をかけたりしますが、当然ながら制限時にはまぼろしトレードがあるので、制限無しでも正常性を確認します。
詳細はキケン相場で。

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