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優位性と確率論  


相場を確率で表すと、50%の確率で上昇、50%の確率で下落する丁半博打になります。
そこにスプレッドという手数料が差し引かれるので、勝率は50%以下になり、回数が増えれば増えた分だけ損失が嵩みます。

でも、これはあくまでも平均的な話。
実際には長期的に勝ち越している人もいれば、この平均以上に負けている人も当然ながらいるわけです。
何も考えずに乱れ打ちすれば、回数が増えれば増えた分だけ平均に近づいて、大きく損をすることもないでしょうが、そんなことを目的にする人はいないでしょう。

相場で生き残るためには、回数が増えれば増えた分だけ利益になる取引を続ける必要があります。
つまり優位性のある取引をする必要があり、優位性がない取引はやらない事が必要となります。

では、その優位性をどのようにして見つけるのかですが、
1, 一定の時間内
2, ストップとリミット同幅

でポイントを探ります。

まずはロジックそのものが永久的な予想をするためのものではないので、時間制限は重要です。
そしてロジックそのものが有効な時間範囲の中で、ストップとリミットが同幅でも勝ち越せるポイントが、優位性のあるポイントであると言えます。


ちなみに、勝率30%以下でも勝ち越せるロジックもあれば、勝ち金額が小さく負け金額が大きいのに勝ち越せるロジックもありますが、あくまでもストップとリミットが同幅で勝率50%以上で勝ち越している事が前提でなければ、単純に過剰最適化しただけで優位性があるとは言えないでしょう。

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