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フォワードとバックテスト  


私はフォワードでは2口座で運用しているのですが、最近スプレッドが有利な口座の方で負け、不利な口座で勝っているという現象を何度か目にしました。

ちなみに同じ期間のバックテストでは、スプレッドがフォワードよりも高いにも関わらず勝っています。


そこでプログラムチェックを行ったのですが、ストップロスの基準がBidとAskの中央値になっていることに気が付きました。

これだとスプレッドが有利な方ではストップロスが小さく設定されてしまうわけです。

ちなみにバックテストではスプレッド以前にスベリが無いので、それが有利に働いていたのでしょう。


というわけで当然ながらこれを修正。

それぞれのエントリー時点の評価値(取得値からスプレッドを加減)を基準にするように修正しました。


これによりバックテストの成績は、良くなった物もあれば悪くなった物もあり、全体としてはほとんど変わっていませんし、フォワードの成績がブレにくくなったので当然の修正ですね。

あくまでもバックテストのスコア作りのEAではなく、フォワードで稼ぐためのEAなのですから(笑)

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